Study on Financial Market Risk Measurement Based on GJR-GARCH and FHS
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Study on Dynamic Risk Measurement Based on ARMA-GJR-AL Model
This paper established the ARMA-GJR-AL model of dynamic risk VaR and CVaR measurement. Considering from aspects of the correlation and volatility and residual distribution characteristics, studying the dynamic risk measures of VaR and CVaR based on ARMA-GJR-AL model. Through empirical research, Risk prediction and accuracy of inspection are given of the Shanghai stock market and the New York st...
متن کاملa study on rate making and required reserves determination in reinsurance market: a simulation
reinsurance is widely recognized as an important instrument in the capital management of an insurance company as well as its risk management tool. this thesis is intended to determine premium rates for different types of reinsurance policies. also, given the fact that the reinsurance coverage of every company depends upon its reserves, so different types of reserves and the method of their calc...
study of hash functions based on chaotic maps
توابع درهم نقش بسیار مهم در سیستم های رمزنگاری و پروتکل های امنیتی دارند. در سیستم های رمزنگاری برای دستیابی به احراز درستی و اصالت داده دو روش مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از توابع رمزنگاری کلیددار و توابع درهم ساز. توابع درهم ساز، توابعی هستند که هر متن با طول دلخواه را به دنباله ای با طول ثابت تبدیل می کنند. از جمله پرکاربردترین و معروف ترین توابع درهم می توان توابع درهم ساز md4, md...
a study on insurer solvency by panel data model: the case of iranian insurance market
the aim of this thesis is an approach for assessing insurer’s solvency for iranian insurance companies. we use of economic data with both time series and cross-sectional variation, thus by using the panel data model will survey the insurer solvency.
task-based language teaching in iran: a mixed study through constructing and validating a new questionnaire based on theoretical, sociocultural, and educational frameworks
جنبه های گوناگونی از زندگی در ایران را از جمله سبک زندگی، علم و امکانات فنی و تکنولوژیکی می توان کم یا بیش وارداتی در نظر گرفت. زبان انگلیسی و روش تدریس آن نیز از این قاعده مثتسنی نیست. با این حال گاهی سوال پیش می آید که آیا یک روش خاص با زیر ساخت های نظری، فرهنگی اجتماعی و آموزشی جامعه ایرانی سازگاری دارد یا خیر. این تحقیق بر اساس روش های ترکیبی انجام شده است.پرسش نامه ای نیز برای زبان آموزان ...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Science Journal of Applied Mathematics and Statistics
سال: 2015
ISSN: 2376-9491
DOI: 10.11648/j.sjams.20150303.12